ฟิวเจอร์ ฟิวเจอร์ เทคนิค การแพร่กระจาย ผีเสื้อ กระจาย

ฟิวเจอร์กระจายเทคนิค: ฟิวเจอร์ผีเสื้อกระจาย 14 เมษายน 2012 โดยจอห์นเพน ผู้ประกอบการค้าที่มีความชำนาญที่เข้าใจโครงสร้างระยะยาวของตลาดฟิวเจอร์สที่มักจะใช้ฟิวเจอร์ผีเสื้อแพร่กระจายไปยังแยกสัญญาบางอย่างที่พวกเขารู้สึกความต้องการหรือจะเป็นอุปทานที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ บางคนเป็นเพียงความตระหนักในรุ่นตัวเลือกของการค้านี้ (อ่านบทความที่ผ่านมา) ในขณะที่รุ่นฟิวเจอร์สของการแพร่กระจายผีเสื้อมีสี่ขาคล้ายกับรุ่นตัวเลือกการดำเนินการและ & ldquo; ทำไม & rdquo; ที่อยู่เบื้องหลังการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันเล็กน้อย กลยุทธ์การใช้การรวมกันของตำแหน่งเช่นตำแหน่งแพร่กระจายและ Straddle อาจจะเสี่ยงกับการเป็นตำแหน่งที่ง่ายยาวหรือสั้น วิธีการที่ฟิวเจอร์ผีเสื้อกระจายการทำงาน: ฟิวเจอร์สผีเสื้อกระจายจะรวมวัวระยะเวลาอันใกล้การแพร่กระจายและหมีในระยะยาวการแพร่กระจาย (หรือในทางกลับกันถ้าหยาบคาย) เราจะซื้อสองเดือนที่แตกต่างกันแล้วขายเดือนละสองครั้ง เดือนเราจะขายเป็นครั้งที่สองเรียกว่าเป็น & ldquo; วิปปิ้งโพสต์ & rdquo; เพราะเราเชื่อว่ามันจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าอีกสองเดือนที่เราซื้อเป็นรายบุคคล การแพร่กระจายนี้เป็นที่นิยมเพราะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ถูกกว่ามากกว่าการซื้อขายทิศทางทันที ในความคิดของหลายคนรับรู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงน้อยลงเพราะคุณมีความยาวและระยะสั้นสินค้าเดียวกันในเดือนที่แตกต่างกัน ในตลาดเช่นข้าวโพด, โครงสร้างระยะยาวจะนำเสนอโอกาสมากมายที่จะได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในเดือนที่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของตลาดข้าวและความจริงที่ว่าอุปทานใหม่จะอยู่ในตลาดเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีโครงสร้างระยะยาวสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดขึ้นอยู่กับอุปทาน / อุปสงค์และการเคลื่อนไหวของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่ตัวอย่างของเราด้านล่างเราจะขายสัญญากันยายนครั้งที่สองทำให้มันโพสต์วิปปิ้งของเรา หมายเหตุ: คุณมักจะต้องการที่จะทำให้การขายของคุณในสิ่งที่คุณเห็นจะเป็นเดือนที่อ่อนแอที่สุด วิธีการตรวจสอบเดือนจะเป็นที่อ่อนแอที่สุดจะใช้เวลาทำการบ้านบาง Let & rsquo; s ดูตัวอย่างจริง: สมมติฐาน: เนื่องจากเกษตรกรอากาศที่ยอดเยี่ยมในคอร์นได้มีการปลูกข้าวโพดมีความเชื่อกันว่าพวกเขาจะได้รับการปลูกเร็วและมีความล่าช้าน้อยลง มัน & rsquo; s ความลับที่การค้าคือการกำหนดราคาในการเพาะปลูกขนาดใหญ่สำหรับสัญญาธันวาคมปลูกในฤดูร้อนนี้ อย่างไรก็ตามสภาพอากาศที่ควรจะเปลี่ยนมากของอุปทานราคาปัจจุบันอยู่ในสัญญาธันวาคมถึงสัญญากันยายน การเปลี่ยนแปลงราคานี้ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการปลูกต้นตั้งแต่วันนี้ถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปัจจุบันสัญญาเดือนกันยายนเป็น 36 0.20 ต่อบุชเชลมากกว่าธันวาคม ทุกปีตั้งแต่ปี 1996 การแพร่กระจายนี้ได้รับการดำเนินการที่ (ธันวาคมในช่วงกันยายน) และผมเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป มีข้อแม้พื้นฐานคือเราจะต้องตระหนักถึงเป็นอันขาด สหรัฐข้าวโพด carryout (หุ้นอยู่ในมือ) เพราะ carryout แน่นเช่นนั้นอาการสะอึกสภาพอากาศใด ๆ หรือการกระแทกความต้องการที่จะส่งสัญญาข้าวโพดพืชเก่าในช่วงฤดู​​ร้อน (กรกฎาคม) เมื่อเทียบค่อนข้างสูงที่จะรอการตัดบัญชีสัญญามากขึ้นเหมือนที่เราเห็นในช่วงฤดู​​ร้อนที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้เราต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองในระหว่างช่วงต้นของฤดูกาลเพื่อป้องกันการสูญเสียพืชใหม่หรือสงครามซึ่งจะกระชับอุปกรณ์เพิ่มเติม สถานการณ์แบบนี้เรียกร้องให้ได้รับข้าวโพดยาวในฤดูร้อนนี้ การทำเช่นนี้เราจะซื้อสัญญาเดือนกรกฎาคมและขายสัญญากันยายนอีกครั้ง ถ้าจะมีปัญหาการขาดแคลนอุปทานกรกฎาคมควรใช้ขึ้นกับกันยายน แผน: ถ้าคุณค้าบนแพลตฟอร์มเช่น DT Pro หรือ Vantage คุณสามารถป้อนคำสั่งการแพร่กระจายบนหน้าจอ หากคุณมีแพลตฟอร์มที่จะไม่สนับสนุนการแพร่กระจายการค้าที่คุณจะต้องไปที่ & ldquo; ขา & rdquo; การแพร่กระจายโดยการทำสัญญาแต่ละรายบุคคล เราต้องการที่จะทำคำสั่งซื้อทั้งหมดในตลาดการแพร่กระจายถ้าเป็นไปได้ดังนั้นหากคุณมีนายหน้าหรือ PREMIUM PLUS ตั้งค่าโดยไม่ต้องหนึ่งของแพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้นคุณจะได้รับเหล่านี้ทำผ่านตลาดการแพร่กระจายทั้งบนพื้นหรือหน้าจอ กลยุทธ์การใช้การรวมกันของตำแหน่งเช่นตำแหน่งแพร่กระจายและ Straddle อาจจะเสี่ยงกับการเป็นตำแหน่งที่ง่ายยาวหรือสั้น นี่คือราคาที่ที่เรามองที่จะเข้าสู่การค้ากับการซื้อของเราในสีเขียวและสีแดงในการขายของเรา: กรกฎาคมข้าวโพด: 626-0 กันยายนข้าวโพด: 559-0 ธันวาคมข้าวโพด: 544-0 วิธีที่เราจะติดตามการแพร่กระจายจะเป็นไปตามขากรกฎาคมกันยายนและขากันยายน ธ. ค. แยกต่างหาก แม้ว่าฉันจะดูผีเสื้อนี้เป็นหนึ่งในการแพร่กระจายการค้าใหญ่ผมจะยังคงใช้หยุดและเป้าหมายในแต่ละขาที่จะทำให้การดำเนินการเรียบและง่ายต่อการปฏิบัติตาม ด้านล่างนี้คุณสามารถมองเห็นความเสี่ยง / แผนรางวัลสำหรับการค้า หากการค้าไปวางแผนที่ผมคาดว่าเดือนกรกฎาคมจะได้รับกลับมาเป็น 1.00 ผกผันกับเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมที่จะได้รับการดำเนินการร้อยละ 15 (ตอนนี้มัน & rsquo; s จะกลับ) ในช่วงเดือนกันยายนสำหรับกำไร 28 เซนต์บน ขากรกฎาคมกันยายนและมีกำไรร้อยละ 30 บนขา ธ. ค. กันยายนทำให้กำไรรวมเพื่อการค้า 58 เซนต์หรือ 36 2900 ดอลลาร์ หยุดคำสั่งซื้อไม่จำเป็นต้อง จำกัด การสูญเสียของคุณราคา STOP STOP เพราะคำสั่งซื้อถ้าราคาถูกตีกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาดและขึ้นอยู่กับสภาพตลาดที่ราคาเติมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากราคา STOP หากถึงตลาดราคาผันผวนรายวัน จำกัด , A "LIMIT MOVE" มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการหยุดการสั่งซื้อการสูญเสีย ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลในอนาคต นี่คือการค้าระยะยาวและแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน แต่ด้วยการแพร่กระจายในสถานที่เหล่านี้ผมมั่นใจว่าเราจะมีเวลาในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและปรับ ปัจจัยพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดที่จะมีผลต่อการค้าจะเป็นรายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกที่มีการเปิดตัวในช่วงบ่ายวันจันทร์และการส่งออกรายงานการขายที่ปล่อยออกมาในวันพฤหัสบดีตอนเช้า รายงานเหล่านั้นรวมกับรายงาน WASDE รายเดือนควรให้ข้อมูลที่สดใหม่พอไปพร้อมกันเพื่อให้ราคาธันวาคมสนับสนุนและราคาที่สูงขึ้นวิ่งกรกฎาคม สมัครสมาชิกสัปดาห์นี้ในเมล็ดข้าว ในสัปดาห์นี้ข้าว - ในสัปดาห์นี้ในเมล็ดข้าว (TWIG) เป็นเมล็ดพืชน้ำมันรายสัปดาห์และจดหมายข่าวความเห็นออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดเม็ดบนขอบตัดเพื่อให้พวกเขาสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรมีความมั่นใจมากขึ้นและความแม่นยำ ในสัปดาห์นี้รวมถึงข้าวสมัครสมาชิกจดหมายข่าวทางอีเมล เปิดเผยความเสี่ยง หยุดคำสั่งซื้อไม่จำเป็นต้อง จำกัด การสูญเสียของคุณราคา STOP STOP เพราะคำสั่งซื้อถ้าราคาถูกตีกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาดและขึ้นอยู่กับสภาพตลาดที่ราคาเติมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากราคา STOP หากถึงตลาดราคาผันผวนรายวัน จำกัด , A "LIMIT MOVE" มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการหยุดการสั่งซื้อการสูญเสีย กลยุทธ์การใช้การรวมกันของตำแหน่งเช่นตำแหน่งแพร่กระจายและ Straddle อาจจะเสี่ยงกับการเป็นตำแหน่งที่ง่ายยาวหรือสั้น วัสดุนี้จะเป็นสื่อการชักชวนสำหรับการเข้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วัสดุนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดยนายหน้าซื้อขายแดเนียลที่ให้ความเห็นตลาดการวิจัยและข้อเสนอแนะการค้าเป็นส่วนหนึ่งของการชักชวนของเขาหรือเธอสำหรับบัญชีและชักชวนสำหรับธุรกิจการค้า; แต่แดเนียลส์เทรดดิ้งไม่รักษาแผนกวิจัยตามที่กำหนดในกฎ CFTC 1.71 แดเนียลส์เทรดดิ้งผู้บริหารของโบรกเกอร์และพนักงานอาจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบัญชีของตัวเองหรือสำหรับบัญชีของผู้อื่น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ (เช่นความเสี่ยง, ความต้องการอัตราวัตถุประสงค์ซื้อขายสั้นกับกลยุทธ์ระยะยาวทางด้านเทคนิคกับพื้นฐานการวิเคราะห์ตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ) ซื้อขายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นหรือการชำระบัญชีของตำแหน่งที่แตกต่างจาก หรือขัดต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่อยู่ในนั้น ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ความเสี่ยงของการสูญเสียในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตัวเลือกสินค้าได้มากและดังนั้นนักลงทุนควรจะเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการยกระดับตำแหน่งและต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวและผลของพวกเขา คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเป็นที่เหมาะสมสำหรับคุณในแง่ของสถ​​านการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ คุณควรอ่าน "เปิดเผยความเสี่ยง" หน้าเว็บที่เข้าถึงได้ DanielsTrading ที่ด้านล่างของหน้าแรกที่ แดเนียลส์เทรดดิ้งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือไม่ก็รับรองระบบการซื้อขายใด ๆ จดหมายข่าวหรือบริการอื่น ๆ ที่คล้าย แดเนียลส์เทรดดิ้งไม่ได้รับประกันหรือตรวจสอบการเรียกร้องการใด ๆ ที่ทำโดยระบบดังกล่าวหรือบริการ